台科大教授徐演政的股票預測系統今年期貨大賺1600點

台灣科技大學今天（7/23）發表台灣第一套人工智慧股票預測系統，這套由該校資工系教授徐演政帶領的人工智慧小組花費十年的時間研究出來的系統，目前已經有一家外資及數家投顧公司使用，並有部分創投公司積極接洽投資，徐演政表示，這套系統以風險控管及學習機制為主要特色，他使用該系統進行期貨交易模擬，今年以來已經大賺1600點。徐演政曾連9年在股市虧損200多萬

預測與分析股市的系統，一直是全球各大軟體公司，一直想要切入的領域，不過，由於股市資訊量龐大，且涉及人的心理層面及政府的政策干預等因素，因此，一直沒有出現較為成熟、可穩定預測的系統，更別說能夠準確預測股市。

從1991年開始，徐演政就投入股票預測系統的開發，至今已經十年，前後有20幾位博、碩士學生曾參與研究開發。說起為什麼鍾情於股票預測系統？徐演政開玩笑的說，因為他在股市「賠得太慘了」，所以在當學生時，就立志研究出一套攻克股市的系統。

事實上，拿台大電機博士學位的徐演政，從學生時代就是股票族，當時不管景氣好壞，他做股票總是賠錢，曾有連續9年虧損200多萬的紀錄，不過，也因此帶動起他研究股票市場的興趣。該系統結合多項AI技術

徐演政表示，這套系統目前可用在台灣股市及期貨市場，在去年就已經接近完成階段，唯一一家試用的外資法人，也是從去年的5月開始試用，並陸續有投顧公司投入試用行列，而他則為親自試驗「準度」，也投入期貨交易，並且獲得不錯的成績。

徐演政表示，這套系統結合了幾種人工智慧（AI）技術來建立所需的股票預測平台，包括類神經網路（Neural Network）、模糊理論（Fuzzy Theory）、灰色系統（Grey System）等AI技術。

徐演政說，這套系統是從資訊系統角度來分析股票市場，有別於傳統經濟角度的分析方式，以資金面、技術面、籌碼面、基本面等4大面為基本架構，利用AI技術來分析與挖掘（Data Mining）台灣股票市場的內涵。

其中在Neural Network方面是以ART及SOM演算法提供資料分析及聚類的學習環境，同時以模糊理論的推論演算法，找出Fuzzy Rule與非線性Fuzzy Membership，再配合灰色理論的關聯分析與基因演算法的加速收斂模型等，藉以擷取出主要的規則及參數（Parameters），進行低風險及高獲利的模型建立，做出這套台灣股市的預測模型。將擴展應用到全球的股票預測市場

目前台灣科技大學人工智慧小組已完成台灣股票市場所有的產品模擬及測試，包括期貨軟體、大盤趨勢軟體、個股現貨軟體。

該系統另一項特色是能每天對台灣股票市場做學習的工作，並非一種固定的軟體模型，由於可以每天不斷學習台灣股票市場的內涵，所以能適當調整模型內涵，降低投資風險。

同時台灣科技大學人工智慧小組也已針對各國股票市場進行研發，包括道瓊工業指數、那斯達克指數、日本東京指數、香港指數等，另外也有對各種金融商品進行模擬中，包括台幣期貨、歐元期貨、日圓期貨等，均有不錯的模擬結果。