第一銀行為了掌控風險重整資料倉儲

一年多前接任第一銀行資訊中心副總經理的柯明川，原本已經在幾年前短暫退休，後來因為誠泰銀行的核心系統建置專案，又讓柯明川再度回到職場，2004年8月加入第一銀行的團隊之後，馬不停蹄地接連展開各種大大小小的專案，目前，第一銀行大約有70個專案正在進行。

其中，資料倉儲的專案計畫，一開始只是為了因應客戶關係管理（CRM）以及營運損益分析（MIS）等等的需求，後來因為新巴塞爾協定（The New Basel Capital Accord）對於作業風險、市場風險、信用風險的控管要求，都必須透過資料倉儲系統進行資料分析、試算與報表產出，進而使得第一銀行資訊中心重新檢視整體的資料倉儲需求。

5年前的資料倉儲規畫，無法滿足新巴塞爾協定的需求
事實上，第一銀行的資料倉儲專案，早在2000年就已經開始著手規畫，但是，因為當初沒有新巴賽爾協定的要求，因此，資料倉儲的建置重點，並不是以風險控管作為考量，而是著重在行銷面的顧客關係管理以及營運面的損益分析需求為主，目前，為了因應新巴賽爾協定的風險控管需求，第一銀行資訊中心決定重整資料倉儲專案，並且把作業風險、市場風險、信用風險的控管需求納入其中。

這個過程中，最難的就是資料倉儲模型建立，柯明川表示，過去的專案開發，不論是技術或應用上都是屬於垂直式的思考，但是，為了因應新巴賽爾協定的要求，原本獨立運作的數千個資料源，例如存款、放款、信託基金、保險、匯兌等，都必須達到資料一致性，才能進行資料的循環處理，在這樣的情況下，資料與資料之間的定義、關係、排列方式、計算方式等等，都變得相當複雜，建置一個有效的資料倉儲模型困難度，也會隨著整體系統的複雜度相對提高。

過去應用系統與資料倉儲之間的運作，是屬於單向的運作模式，例如放款應用系統、擔保應用系統等，當櫃檯行員需要針對某個客戶進行授信作業時，只要透過應用系統向後端資料庫撈取相關資料，然後在產出資料分析報表即可進行評估，但是，在新巴賽爾協定的規範下，客戶的信評資料必須在各個應用系統之間透通，才能因應相關的風險控管需求。

事實上，過去的運作方式，因為系統與系統之間、資料與資料之間缺乏透通性的緣故，因此，常常會出現的問題，就是同一個客戶在同一個銀行卻擁有不同的信用評等，這樣的情況，是因為不同的授信產品，所採取的評估方式不同，透過應用系統所撈取的資料欄位也不同等等原因所導致而成。

外購資料倉儲模型，加速導入時間
柯明川表示，資料倉儲模型的專案計畫，已經進展到銀行系統與邏輯架構的模型建置階段，預計未來1年內完成導入之後，各個系統資料的透通性與一致性將能有效改善，並且達到新巴賽爾協定的風險控管要求。

除此之外，客戶關係管理的需求，也是資料倉儲重整專案的主要考量之一，因為對大多數的金融機構來說，約有80％的營收貢獻，是來自20％的客戶，而多留住5％的顧客，可以使獲利成長25～80％。然而，一般的情況下，與銀行之間只有一種往來關係的顧客，會有35％的流失機會，但是，如果與銀行之間有3種以上往來關係的客戶，則會有85% 的機率，可以跟銀行維持3～5年的往來關係，在這樣的情況下，對於任何一家銀行來說，如何透過客戶關係管理系統，找出並留住貢獻度高的客戶相當重要。

第一銀行為了順利導入資料倉儲模型，除了直接採用外購產品以外，總行甚至直接發布正式命令，指派相關的專案人選，必須以資料倉儲模型導入作為第一優先順位，目前第一銀行的資料倉儲模型建置專案之下，分別設有應用組與架構組，在應用組之下，又設有風險管理、客戶關係管理、通路平臺，架構組之下則有資料倉儲與資訊相關系統等。

2003年底正式成立風險控管中心
在銀行界，新巴賽爾協定已經被戲稱為「拚資訊」的專案計畫，一方面要分析資料、驗證資料，進而剔除無效的資料，提升資料品質與有效性，另一方面還要建置更多更詳盡的資料，因為在新巴賽爾協定的要求下，銀行對客戶資料掌握度越高、正確性越高，每一筆授信的風險控管精準度就會提高，而銀行的可用資金才能進行有效運用，對此，第一銀行在2003年成立了風險控管中心。

過去，第一銀行雖然也有專責的風險單位，但是，著重的焦點只有放款、擔保等主要業務的風險控管。新巴賽爾協定之下的風險控管，則是從作業風險、市場風險、信用風險等3個面向，掌控銀行整體的營運風險。目前第一銀行的風險控管，已經可以根據2004年的資料進行試算，預計近期內將會提交董事會核可通過後，就會請金融監督管理委員會來評鑑。

目前第一銀行的市場風險與作業風險控管，主要是依循標準法，信用風險控管則是內部評等法與標準法並行，柯明川表示，長期來說，第一銀行的策略是以符合內部評等法為目標，因為從營運的角度來看，內部評等法的資本計提比較低，對於銀行來說可運用的資金相對較高，不過，現階段礙於累積的資料量不足，所以才會以符合標準法作為過渡。

面對風險控管、資料倉儲重整專案，柯明川認為，銀行的系統本來就很龐大，而風險控管與資料倉儲專案所涉及的系統也不少，這個過程中，必須徹底落實專案管理才能有效達成，事實上，很多專案之所以會失敗，就是因為目標範圍設定太大，什麼都想做的結果，可能就什麼都做不好，一個好的專案，除了必須設定適當的目標範圍之外，專案負責人也必須對可能遇到問題與風險，有一定程度的認知，然後才能根據現況預作準備，例如，既有的技術能力不足，可能就要進行相關的培訓計畫等。文⊙楊惠芬

CIO思考－喝咖啡的男人不會變壞
每天早上一杯咖啡，是很多人都有的習慣，對於第一銀行資訊中心副總經理柯明川來說，咖啡，不僅是靈感枯竭時的燃煤，更是20多年來生活上不可缺少的親密伴侶，幾年前，甚至還親自撰寫了一本非常專業的咖啡書，深入淺出地教人評選咖啡、烘培咖啡。

對於咖啡的情有獨鍾，柯明川有一番自己的見解，他說：「喝咖啡的男人不會變壞」。回憶當初，在美國求學的日子，那時候，常常看到隔壁鄰居自己烘培咖啡豆，雖然引起了好奇心，但就是不懂有沒有自己烘培的差別到底在哪理；現在的柯明川，不僅喝咖啡，也研究咖啡，除了自己烘培生豆以外，還講求一定的品味比例，每一杯Espresso就是1.5盎司的咖啡份量，不會多也不會少，這樣的堅持，拴住了太太，也栓住了小孩，再也不喝其他人煮的咖啡。文⊙楊惠芬

CIO小檔案－柯明川
第一銀行資訊中心副總經理
●學經歷：美國喬治華盛頓大學電腦碩士畢業，2004年8月接任第一銀行資訊中心副總經理以前，曾經擔任誠泰銀行協理、安泰銀行協理，更早之前，則是IBM的專案經理。

公司檔案－第一銀行
●營運規模：180家分行
●員工總數：近7000人
●資訊中心人力：286人

更正啟事：

原「2005年底正式成立風險控管中心」有誤，依受訪者要求修正為「2003年底正式成立風險控管中心」。

（2006年3月30日）