中信投信採用人工智慧系統，進行投資風險控管

為了避免降低投資風險，穩定資產的報酬率，中信投信今日(1/9)宣佈正式採用五淞財務科技所研發的風險管理應用系統，該系統為一利用人工智慧進行財務風險管理的資訊系統，以進行投資風險值(Value at Risk，簡稱VaR值)的控管。
避免投資風險的進一步擴張

在此次的合作中，中信投信將運用風險值模型，建立資產風險管理應用系統，並整合中信投信原有完整的內部控制及資訊流程結合，以減輕在投資過程中，可能面對的投資風險擴張，確保整體投資風險的掌握。

中信投信表示，會決定採用風險管理機制，除了肯定五淞財務在風險管理領域的專業外，也是有鑒於投資風險管理是必然的趨勢，更希望藉此加強本身在基金資產的投資管理以及強化爭取代客操作業務的優勢。

2000年由於股市進入空頭市場，許多投資人因而暴露在高度的投資風險中而不自覺，雖然未造成重大的企業或是金融機構倒閉事件，卻已導致許多金融投資業者因投資失利而調降財測等，卻已突顯金融業應建立投資風險管理機制的重要性及急迫性。

而投資風險值的管理已漸為國際銀行業所接受且施行，至於相關的BIS規範以及證券業的IOSCO標準更是已廣為JP Morgan等國際大型投資銀行及證券公司所採用。關於風險值(VaR)的說明

風險值（VaR）的英文全名為Value-at-Risk，其起源為1988年G10國家的央行共同擬出巴塞爾協議（Basle Acrord），又稱為國際清算銀行規定（BIS requirement），其中規範會員國之銀行必須針對銀行之信用風險提列資本準備，但在該協議中僅考量了信用風險，但隨著金融投資種類之擴張，巴塞爾委員會（Basle Committee）在1993年提出計劃，開始將市場風險納入考量。

因此，於1993年提出標準模型（standard model），該模型同樣採條列式方法提列市場風險之資本準備，隨後又於1995年修正允許各銀行各自發展風險值計算模型，就是風險值模型（VaR model）。

VaR值可以衡量在一定期間內及正常市場狀況下，用既定的信賴水準評估，當最壞的狀況發生時，企業預期損失的金額，因此可整合多個金融商品彼此間報酬的交互關係，以計算一個複雜的投資組合所暴露的風險程度。